2022年自考27086金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)資料整理匯總

想要參加自考考試的考生，只要能夠滿(mǎn)足報(bào)名條件，即可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)名參加考試，考生們想要順利通過(guò)2023年自考考試，就需要多做真題，多看復(fù)習(xí)資料。為此，我專(zhuān)門(mén)在下方的文章中為大家分享2022年自考27086金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)資料，以供考生們參考！

Ⅰ 課程的性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求

一、課程的性質(zhì)、地位與任務(wù)

金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理課程是江蘇省高等教育自學(xué)考試金融管理專(zhuān)業(yè)的一門(mén)專(zhuān)業(yè)課，是為培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的經(jīng)濟(jì)工作者特別是從事金融管理的高等專(zhuān)門(mén)人才的需要而設(shè)置的一門(mén)專(zhuān)業(yè)課程。

金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理主要從理論與實(shí)踐、歷史與現(xiàn)實(shí)的分析與考察中較全面地闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，進(jìn)而找出控制與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。它所研究的是金融從業(yè)人員所必須具備的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的基本理論、基本方法和基本知識(shí)。

二、課程的基本要求

課程設(shè)置的具體目的要求是：使自學(xué)考試者能過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，能夠較全面、系統(tǒng)地掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和基本方法，培養(yǎng)和提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，使自學(xué)考試者畢業(yè)后能更好地適應(yīng)金融工作的需要。

Ⅱ、課程的內(nèi)容與考核要求

第一章  金融風(fēng)險(xiǎn)概述

一、考核知識(shí)點(diǎn)

(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)與分類(lèi)

(二)金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的影響

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程與重要性

二、考核要求

(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)與分類(lèi)

識(shí)記：（１）金融風(fēng)險(xiǎn)的定義；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)

應(yīng)用：能通過(guò)具體案例識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

(二)金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的影響

領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)的影響

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程與重要性

識(shí)記：風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程

領(lǐng)會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性

第二章

金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容

（三）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

二、考核要求

（一）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述

１、識(shí)記：（１）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原則（2）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的作用；

２、領(lǐng)會(huì)：金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定義

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容

1、識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和受險(xiǎn)部位的識(shí)別；

2、應(yīng)用：金融風(fēng)險(xiǎn)誘因和嚴(yán)重程度識(shí)別

（三）金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

識(shí)記：（１）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法；（2）問(wèn)卷調(diào)查法；（3）組織結(jié)構(gòu)圖示法；（4）專(zhuān)家調(diào)查法；（5）主觀風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定法；（6）客觀風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定法；（7）情景分析法

（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

識(shí)記：（１）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略法；（2）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略；（3）風(fēng)險(xiǎn)分散策略；（4）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略；（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略；（6）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略

第三章

金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具與方法

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度概述

（三）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算

二、考核要求

（一）統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)

領(lǐng)會(huì)：（１）收益率；（2）樣本估計(jì)；時(shí)間聚合

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度概述

識(shí)記：（１）均值—方差框架存在的主要問(wèn)題；（2）VaR方法的優(yōu)勢(shì)；（3）一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的提出背景；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的演化歷程

（三）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算

1、識(shí)記：（１）極值理論定義；（2）蒙特卡羅法的提出背景

2、應(yīng)用：利用蒙特卡羅法的思路與步驟

第四章 　信用風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)概述

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)管理

二、考核要求

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)概述

識(shí)記：信用風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)基本概念

（二）傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量

１、識(shí)記：（１）信用風(fēng)險(xiǎn)度量的發(fā)展階段；（２）專(zhuān)家方法；（3）評(píng)級(jí)法；（4）信用評(píng)分法

2、領(lǐng)會(huì)：（1）KMV模型優(yōu)缺點(diǎn)；（2）CreditMetrics模型的不足

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)管理

１、識(shí)記：（１）信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋定義；（２）信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具；（3）信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移定義；（4）資產(chǎn)證券化的基本運(yùn)作程序

2、領(lǐng)會(huì)：信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)對(duì)金融系統(tǒng)的影響