美國(guó)部首席咨詢師吳耀教您如何申請(qǐng)美國(guó)金融工程

金融工程是近年竄起速度最快的科系，研究的范圍涵蓋計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)四大領(lǐng)域。由于這幾年金融環(huán)境快速的變化，與科技的進(jìn)步，使市場(chǎng)國(guó)際化，企業(yè)的類別也越來(lái)越多元化。在這樣的環(huán)境下，市場(chǎng)需要更多種類的金融商品，作為投資的工具。面對(duì)這樣復(fù)雜的需求，設(shè)計(jì)一樣金融商品需要財(cái)務(wù)的概念、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)的輔助，與財(cái)務(wù)的知識(shí)。 金融工程掌握一系列專業(yè)化的、僅憑技術(shù)無(wú)法達(dá)到的素質(zhì)，加之金融創(chuàng)新的速度超過(guò)了市場(chǎng)產(chǎn)生稱職金融工程師的速度，因此供不應(yīng)求，就業(yè)前景光明。本文將為您詳細(xì)解答美國(guó)金融工程專業(yè)申請(qǐng)中的一些問(wèn)題。

問(wèn)：咨詢師，我有點(diǎn)困惑，我在申請(qǐng)的過(guò)程中上網(wǎng)查資料，發(fā)現(xiàn)關(guān)于金融工程的英文名稱叫法有很多種，比如Computational Finance、Mathematical Finance，那他們有什么區(qū)別？ 答：金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance ,福特漢姆大學(xué)的這個(gè)專業(yè)排名全美前20，叫Quantitative Finance，而倫斯勒理工Lally商學(xué)院的這個(gè)專業(yè)排名在前30，卻叫Financial Engineering an Risk Analytics。 其實(shí)無(wú)論是叫金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計(jì)算金融，它們的實(shí)質(zhì)都是一樣，即以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。 金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域。金融工程一般在商學(xué)院、工程學(xué)院和數(shù)學(xué)學(xué)院下。也有些兩個(gè)學(xué)院共同合作創(chuàng)辦。其特色與重點(diǎn)也與學(xué)院的背景有關(guān)。

問(wèn)：那為什么這些學(xué)校要起不同的名稱呢？ 答：金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱，這和美國(guó)教育體系有關(guān)，與國(guó)內(nèi)的大學(xué)只追求建立綜合性大學(xué)，但是不考慮自己的優(yōu)勢(shì)不同，美國(guó)大學(xué)會(huì)management strengths，在教學(xué)過(guò)程中學(xué)校建立自己的特色。紐約大學(xué)金融工程設(shè)在Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項(xiàng)目，數(shù)學(xué)味很濃厚，課程基本是固定的沒(méi)選擇性，沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人，是世界頂級(jí)的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。 比如福德漢姆商學(xué)院的Quantitative Finance是在調(diào)查了全球50家頂級(jí)投資銀行和基金的用人需求以后建立的，完全用金融模型預(yù)測(cè)股價(jià)、期貨的走勢(shì)，這和該校位于華爾街有關(guān)。

問(wèn)：金融工程、金融學(xué)、MBA的金融方向有什么區(qū)別呢？ 答：有廣義和狹義的解釋，我們這里指狹義。金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授 課。研究用金融衍生工具如期權(quán)或者期貨等的多頭或者空頭，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的，并能夠?qū)σ恍┙鹑诋a(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。其深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)MBA金融方面的課程；而金融學(xué)的學(xué)習(xí)以理論為主，更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對(duì)象和基本研究工具，如匯率、利率等經(jīng)濟(jì)學(xué)一般方法分析金融活動(dòng)、處理有關(guān)金融業(yè)務(wù)；MBA是一種泛商科教育，更注重領(lǐng)導(dǎo)力等軟素質(zhì)的培養(yǎng)，金融的專業(yè)技能教得并不是很深，但是視野會(huì)比較開(kāi)闊。

問(wèn)：金融工程的就業(yè)前景如何？ 答：金融工程處理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象主要是利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融衍生品等。目前可以不夸張的說(shuō)金融衍生品的發(fā)展將主導(dǎo)著金融市場(chǎng)的發(fā)展，基于金 融衍生品具有高風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)特征，而能夠規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)管理的金融工程學(xué)的發(fā)展也將勢(shì)如破竹。雖說(shuō)中國(guó)目前的金融體系隨著開(kāi)放性程度的增強(qiáng)面臨一 個(gè)重大問(wèn)題，即如何規(guī)避全球先進(jìn)金融化體系對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的沖擊以及如何抵制住那些縱橫在金融舞臺(tái)上年的金融投機(jī)者伺機(jī)對(duì)中國(guó)的侵蝕。只有自我發(fā)展和 提供出更多的金融工程專業(yè)的人才來(lái)填補(bǔ)這個(gè)需求。 無(wú)論哪個(gè)級(jí)別的投資部門或者研究部門，包括投資銀行、商業(yè)銀行、基金經(jīng)理、對(duì)沖基金和其他相關(guān)公司，對(duì)金融工程專業(yè)者都是寵愛(ài)有加。麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明，2018年中國(guó)的金融工程人員有20萬(wàn)人的缺口，隨著股指期貨市場(chǎng)的繁榮健康成長(zhǎng)，數(shù)量金融將成為我國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。北京大學(xué)和福特漢姆大學(xué)就合作了數(shù)量金融方面的碩士學(xué)位。當(dāng) 然，我更建議你通過(guò)我們直接申請(qǐng)到福特漢姆大學(xué)學(xué)習(xí)，在華爾街的環(huán)境中學(xué)習(xí)金融工程才會(huì)真正得理解這個(gè)專業(yè)。沒(méi)有金融衍生品的市場(chǎng)環(huán)境，光學(xué)習(xí)理論是有很大的局限性的。

問(wèn)：金融工程競(jìng)爭(zhēng)激烈么？喜歡什么樣的申請(qǐng)者？ 答：金融工程專業(yè)教學(xué)很短，基本上是1.5-2年，大部分學(xué)校不提供獎(jiǎng)學(xué)金（一小部分例外）。但是投資周期短、回報(bào)快，畢業(yè)生有機(jī)會(huì)進(jìn)入投資銀行、基金公司、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，而且也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機(jī)會(huì)。因此，這個(gè)項(xiàng)目的申請(qǐng)人非常多，而且逐年遞增。 開(kāi)設(shè)金融工程的學(xué)校不是太多，而且申請(qǐng)美國(guó)金融工程人又很多，所以競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。金融工程專業(yè)喜歡理工背景的學(xué)生，申請(qǐng)者最好有非常高的GPA，G/T成績(jī)，并且有金融方面的實(shí)習(xí)經(jīng)歷和出色的個(gè)人陳述等等。 金融工程是非常數(shù)量化的學(xué)科項(xiàng)目，之所以喜歡理工背景的學(xué)生是因?yàn)檫@些學(xué)生的數(shù)量基礎(chǔ)好一些。當(dāng)然如果不是數(shù)理背景、或是感覺(jué)自己數(shù)理基礎(chǔ)不太好的同學(xué)，可以通過(guò)選修一些數(shù)學(xué)系的課程來(lái)彌補(bǔ)不足。

問(wèn)：我是計(jì)算機(jī)背景，想申請(qǐng)這個(gè)專業(yè)您有什么建議么？ 答：你需要了解一下學(xué)校的學(xué)術(shù)方面的特定要求。大多數(shù)頂級(jí)學(xué)校希望申請(qǐng)者本科修過(guò)微積分、概率、統(tǒng)計(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程。我估計(jì)你應(yīng)該上過(guò)微積分、線性代 數(shù)、偏微分方程、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過(guò)程這樣的課程，但可能沒(méi)有上過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、和會(huì)計(jì)，最好能選修一下。雖然金融專業(yè)的先修課要求不是很強(qiáng)硬， 允許申請(qǐng)人在獲得學(xué)校錄取以后再安排補(bǔ)修，但如果本科階段沒(méi)有修過(guò)任何與先修課相關(guān)的課程，還是很難說(shuō)服學(xué)校相信申請(qǐng)者具備扎實(shí)的金融專業(yè)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的。

問(wèn)：我是教育技術(shù)的背景，看了金融工程的介紹，很喜歡，請(qǐng)問(wèn)我跨專業(yè)申請(qǐng)有什么難點(diǎn)？ 答：還是彌補(bǔ)相關(guān)背景的問(wèn)題。建議通過(guò)雙學(xué)位、雙專業(yè)、輔修或選修等方式，去上一些相關(guān)的課程并取得一定的學(xué)分，向申請(qǐng)的目標(biāo)學(xué)校展示出你的實(shí)力。

問(wèn)：什么樣的條件能夠被名校的金融工程錄取呢？ 答：我曾幫一位同學(xué)申請(qǐng)UC Berkeley的MFE。此專業(yè)是一個(gè)12個(gè)月的全日制的課程。采用滾動(dòng)錄取的方式每年招65個(gè)學(xué)生。春季三月份開(kāi)始。申請(qǐng)者需要具備這樣一些條件： ·有一定的實(shí)習(xí)或工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者，雖然工作經(jīng)驗(yàn)不是必須的；學(xué)過(guò)C,C++ ·有統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的申請(qǐng)者（如SAS, Gauss，RATS,S-Plus an Garch）， ·具有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)背景（包括線性代數(shù)，多元微積分，微分方程，數(shù)值分析、高級(jí)統(tǒng)計(jì)，概率） ·熟悉數(shù)學(xué)工具的運(yùn)用（比如Mat Lab, Mathematica, or MathCAD）。 學(xué)校接受GMAT或GRE，數(shù)學(xué)部分達(dá)到90%以上，語(yǔ)文和寫(xiě)作部分比較強(qiáng)，托福成績(jī)雖然學(xué)校官網(wǎng)上寫(xiě)的最低要求IBT80，但是一般需要達(dá)到100分左右為好。

問(wèn)：看起來(lái)我達(dá)不到這樣的要求，只能申請(qǐng)低一些排名學(xué)校。能不能幫我們申請(qǐng)者總結(jié)下頂級(jí)商學(xué)院申請(qǐng)金融工程所具備的要求？ 答：GRE/T：考一個(gè)GRE math Sub來(lái)增加錄取率。托福雖然官網(wǎng)上寫(xiě)的要求都不是很高，最低要求80左右，但同樣最好達(dá)到100分左右，至少90分。GRE320以上對(duì)于申請(qǐng)來(lái)說(shuō)是比較理想的要求；理工背景的學(xué)生錄取利率要高。當(dāng)然每年也有金融經(jīng)濟(jì)背景的學(xué)生被錄取，建議金融背景的申請(qǐng)人在大三大四多選修一些數(shù)學(xué)課。

問(wèn)：金融工程申請(qǐng)中的個(gè)人陳述有什么要點(diǎn)？ 答：要寫(xiě)得和別人不一樣。舉個(gè)例子。你說(shuō)自己數(shù)學(xué)好，是不夠的，因?yàn)樯暾?qǐng)人數(shù)學(xué)都好。我前年會(huì)讓申請(qǐng)人看一些金融的專業(yè)期刊和網(wǎng)站，讓錄取委員會(huì)感覺(jué)申請(qǐng)人有 global financial market know-how；去年又讓他們找某一個(gè)方向精讀幾篇名教授的論文，可以就某一個(gè)話題談出一些深度。當(dāng)然實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)也很重要。 另外，我想告訴大家，很多申請(qǐng)人在申請(qǐng)的時(shí)候不明白金融工程的就業(yè)方向，會(huì)把職業(yè)目標(biāo)完全寫(xiě)錯(cuò)，譬如有人寫(xiě)讀完金融工程出來(lái)要回到中國(guó)的商業(yè)銀行工作。這是錯(cuò)誤的。金融工程的就業(yè)方向主要是金融衍生品相關(guān)的工作。商業(yè)銀行和金融衍生品業(yè)務(wù)是完全不搭邊的，除非商業(yè)銀行專門成立這樣的投資部門。

問(wèn)：在眾多學(xué)校中，有什么推薦呢？ 答：我重點(diǎn)推薦三所學(xué)校，一是密歇根大學(xué)的金融工程，是商學(xué)院(排名前10)和工程學(xué)院合辦的，在排名高的學(xué)校中算相對(duì)比較好申請(qǐng)的。二是Lally商學(xué)院的金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理。三是福德漢姆商學(xué)院的MS in Quantitative Finance 專業(yè)了。其中我印象最深的是福德漢姆商學(xué)院的MS in Quantitative Finance 專業(yè)。據(jù)我的學(xué)生反饋，學(xué)校為此次專業(yè)的學(xué)生布置了數(shù)量金融仿真交易場(chǎng)所，置身之中仿佛身臨其境在紐交所。數(shù)量金融的學(xué)生可以在最先進(jìn)的仿真金融場(chǎng)所里，模擬在真實(shí)金融環(huán)境里操作學(xué)習(xí)。面對(duì)錯(cuò)中復(fù)雜的“彭博終端系統(tǒng)”（Bloomberg terminals）， 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送著全球股票、固定收入、外匯牌價(jià)和無(wú)線網(wǎng)上報(bào)價(jià)等各種金融數(shù)據(jù)。這是讓學(xué)生學(xué)習(xí)到先進(jìn)的定量模型如何運(yùn)用到金融的最佳學(xué)習(xí)環(huán)境。這種體驗(yàn)為學(xué)生未來(lái)的就業(yè)和職業(yè)生涯的成功打下了良好的基礎(chǔ)。

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