美國(guó)留學(xué)：了解一下金融工程專業(yè)

美國(guó)商科一直被譽(yù)為金飯碗專業(yè)，眾多商科專業(yè)就業(yè)前景都非常好，其中金融工程專業(yè)由于同時(shí)學(xué)習(xí)商科和工程類的知識(shí)，在就業(yè)市場(chǎng)上格外被看好，在眾多商科專業(yè)中，就業(yè)薪資和待遇也處于前列。今天就來(lái)介紹一下美國(guó)金融工程碩士專業(yè) !

1 、金融工程是什么 ?

首先要確定的是它是一門理工商相互結(jié)合的交叉性專業(yè)。其次，金融工程在美國(guó)沒(méi)有一個(gè)具體確定的專業(yè)名稱，比如 Financial Engineering( 金融工程 ) ， Financial Mathematics( 金融數(shù)學(xué) ) ， Mathematical Finance( 數(shù)學(xué)金融 ) ， Computational Finance( 計(jì)算金融 ) ，但是無(wú)論是叫什么，它們的實(shí)質(zhì)是一樣的，即 It represents the emerging iscipline where in mathematical tools are use to moel financial markets an solve problems in finance ，意思是金融工程是以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)的模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。

金融工程、金融數(shù)學(xué)、數(shù)量金融、計(jì)算金融等的具體的區(qū)別是什么：

金融工程會(huì)從應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)理論上借用方法。

計(jì)算金融和數(shù)學(xué)金融都是金融工程的分支學(xué)科。 計(jì)算金融是在計(jì)算機(jī)科學(xué)中將數(shù)據(jù)和算法應(yīng)用在金融建模中。 數(shù)學(xué)金融是金融理論數(shù)學(xué)的應(yīng)用。

所以，學(xué)習(xí)金融工程，需要掌握金融工程學(xué)的基本理論和基本技術(shù)，學(xué)習(xí)與金融工程專業(yè)密切相關(guān)的金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科的基本知識(shí)。

從專業(yè)技能上，要掌握定性分析與定量分析方法，具有較強(qiáng)的金融分析、策劃能力和金融創(chuàng)新的能力。這就要求學(xué)習(xí)金融工程的同學(xué)們擁有扎實(shí)的數(shù)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力，并且掌握基本的數(shù)學(xué)建模技巧和進(jìn)行金融市場(chǎng)實(shí)證研究的技能。

2 、怎么申請(qǐng)金融工程呢 ?

一般來(lái)說(shuō)，金融工程設(shè)在學(xué)校的數(shù)學(xué)系或者工程系，有很少一部分是設(shè)在商學(xué)院里。而且招生條件上會(huì)明確規(guī)定要求學(xué)生有很強(qiáng)的理工科背景，甚至是數(shù)學(xué)背景。不會(huì)金融可以學(xué)，但是不會(huì)數(shù)學(xué)，那么只能說(shuō)對(duì)不起了。申請(qǐng)人必須要提供托福， GRE ，大學(xué)成績(jī)，本科學(xué)位， PS ， RESUME 和推薦信等等申請(qǐng)材料。

多數(shù)的學(xué)校都會(huì)公開(kāi)或者非公開(kāi)的傾向招收有以下課程基礎(chǔ)的學(xué)生：兩門微積分的課程，線性代數(shù)，基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)理分析，金融或經(jīng)濟(jì)的課程。

另外申請(qǐng)的時(shí)候要注意，一定要弄清楚申請(qǐng)的金融工程專業(yè)是傾向于理工學(xué)院還是商學(xué)院的申請(qǐng)。如果是偏向于理工，那么錄取的時(shí)候?qū)W校就會(huì)比較看重申請(qǐng)人本身的學(xué)術(shù)背景和研究能力，而且這一類課程是有機(jī)會(huì)拿到獎(jiǎng)學(xué)金的。但是如果要是偏向商學(xué)院的話，那么錄取要求就很可能和 MBA 類似，看重工作經(jīng)驗(yàn)，而且很難拿獎(jiǎng)。

3 、金融工程申請(qǐng)要求

總得來(lái)說(shuō)一般需要： TOEFL100+ 、 GRE320+ 、 GPA3.0+; 數(shù)理基礎(chǔ)課程背景及相關(guān)的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。另外，作為沒(méi)有工作經(jīng)歷的學(xué)生，對(duì) 1 年的項(xiàng)目要謹(jǐn)慎，因?yàn)樗幌?1.5 或 2 年的項(xiàng)目中間有個(gè)暑假可以找實(shí)習(xí)。所以選擇 1 年的項(xiàng)目，就要盡可能選擇好學(xué)校的。具體來(lái)說(shuō)分為以下幾點(diǎn)：

專業(yè)背景 金融工程專業(yè)除了擁有金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)計(jì)量背景的人，其它方向如計(jì)算機(jī)、物理、化學(xué)、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請(qǐng)者。而且在這些 “ 轉(zhuǎn)專業(yè) ” 的人中，工程類專業(yè)背景的學(xué)生占了將近半數(shù)。

數(shù)學(xué)能力 美國(guó)金融工程碩士要求申請(qǐng)者有很好的數(shù)學(xué)背景，如果不是數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，就要求某幾門數(shù)學(xué)課的成績(jī)要比較好。這些課程大致有：微積分 ( 尤其是多元微積分 ) 、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù) ( 包括特征值與特征向量 ) 、微分方程 ( 常微分方程、還有偏微分方程很重要 ) 、概率統(tǒng)計(jì)、數(shù)值方法。

計(jì)算機(jī)能力 大多數(shù)情況下，美國(guó)金融工程碩士申請(qǐng)者要有一定的 C 語(yǔ)言編程基礎(chǔ)，其它對(duì)申請(qǐng)有利的包括 C++ 、 Fortran 、 Pascal 、 Java 、 VBA ，以及數(shù)學(xué)軟件 Matlab 、 Mathematica 、 Mathca 等。

4 、金融工程職業(yè)分析 金融工程師的職位主要集中于商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)，理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等。典型的職位有： Research Analyst 研究分析師， Risk Quant Analyst 風(fēng)險(xiǎn)分析師， Pricing an Analytics Analyst 定價(jià)分析師， Investment Banking (Strategy)Analyst 投資分析師 ( 戰(zhàn)略分析師 ) ， Sales, Traing & Quantitative Analysis 銷售 / 定量分析師等

5 個(gè)美國(guó)超級(jí)牛校金融工程碩士項(xiàng)目

(1) 普林斯頓大學(xué)

作為 Ivy League 中的佼佼者，普林斯頓這個(gè)無(wú)比光輝耀眼的名字，吸引著無(wú)數(shù)來(lái)自世界各地的求學(xué)者。這個(gè)項(xiàng)目設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的 Benheim 金融中心，是一個(gè) 2 年的項(xiàng)目，給最優(yōu)秀的一位申請(qǐng)者提供獎(jiǎng)學(xué)金。與其他 MFE 不同的是，它的課程很全面 ( 畢竟是 2 年 ) ，比較重視理論。而且有專門的 summer intern 給學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。因?yàn)槠樟炙诡D的名氣和強(qiáng)大的校友脈絡(luò)，畢業(yè)生就業(yè)很好。這個(gè)項(xiàng)目與 MFE 不太一樣，非常重視金融方面 ( 不光是數(shù)理 ) ，很 難申請(qǐng)，班里只有 30 來(lái)個(gè)人， enrollment rate 10% 以下，會(huì)有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機(jī)會(huì)，大部分有工作經(jīng)歷?；緵](méi)有從大陸 ( 不包括香港 ) 直接錄取過(guò)本科生，但是今年有牛人創(chuàng)造了奇 跡。

(2) 加州伯克利分校

Berkeley 在美國(guó)西部的名氣僅次于斯坦福。 Berkeley 的 MFE 項(xiàng)目是全美名氣最大的，是這個(gè)項(xiàng)目的首席代表。設(shè)在 Haas 商學(xué)院 里， 1 年的項(xiàng)目，似乎沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金，只有春季入學(xué)。 Berkeley 的 MFE 重視實(shí)踐，而且由于是 MFE 中的老大，名氣沒(méi)的說(shuō)，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招 60 來(lái)個(gè)人，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了 Berkeley 錄取的一個(gè)無(wú)形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會(huì)在某些細(xì)節(jié)上苛求申請(qǐng)者，而重視綜合指標(biāo) 和實(shí)踐能力。

(3) 紐約大學(xué)

紐約大學(xué)位于華爾街旁邊 —— 一個(gè)令無(wú)數(shù)人羨慕的最佳地理位置。這個(gè)項(xiàng)目設(shè)在紐約大學(xué)的 Courant 數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下， 1.5 年的項(xiàng)目，數(shù)學(xué)味 很濃厚，課程基本是固定的沒(méi)選擇性，沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金。 Courant 的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人，是世界頂級(jí)的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。只招 30 來(lái)個(gè)人，因此這個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)的申請(qǐng)難度不比普林斯頓低。據(jù)說(shuō)去年為了選拔出最優(yōu)秀的申請(qǐng)者，篩到最后剩下的一批人基本都是 GPA>3.7 ， GRE>1400 ，然后在用個(gè)人陳述定勝負(fù)。這個(gè)項(xiàng)目非常重視申請(qǐng)人的數(shù)學(xué)背景。紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè) 率好的不能再好。這也是它超級(jí)搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多 ( 以往是大量的法國(guó)人 ) 。

(4) 卡內(nèi)基 · 梅隆大學(xué)

卡耐基 · 梅隆大學(xué)的計(jì)算金融 MSCF 項(xiàng)目是美國(guó)金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。 MSCF 設(shè)在 Tepper 商學(xué)院下，接受 GMAT 成績(jī)。 1.5 年的項(xiàng)目，學(xué)費(fèi)奇貴但是獎(jiǎng)學(xué)金是最慷慨的。課程比較重視計(jì)算機(jī)編程和金融實(shí)踐，是所有 MFE 項(xiàng)目里課程設(shè)置最好的之一。卡耐基 · 梅隆大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)是美國(guó)第一， Tepper 商學(xué)院也是排名前 20 的，再加上 MSCF 歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業(yè)生就業(yè)非常非常好。 MSCF 有兩個(gè)教學(xué)區(qū)，一個(gè)在 匹茲堡 ( 本部 ) ，一個(gè)在紐約 ( 遠(yuǎn)程教學(xué) ) 。兩個(gè)區(qū)一共招生 70 多。它喜歡計(jì)算機(jī)背景好的學(xué)生，而且重視工作經(jīng)歷，會(huì)面試申請(qǐng)人，申請(qǐng)難度也比較大。它家審材料比較慢，有很多輪。

(5) 哥倫比亞大學(xué)

哥倫比亞大學(xué)占盡天時(shí)地利人和，地處紐約曼哈頓，又是 Ivy( 常青藤盟校 ) ，對(duì)中國(guó)人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)在說(shuō)的這個(gè) 是 MSFE ，設(shè)在工學(xué)院的 IEOR 系下， 1 年而且 7 月就開(kāi)學(xué)，只有個(gè)別獎(jiǎng)學(xué)金名額，課程比較重視實(shí)踐，對(duì)申請(qǐng)人的背景要求比較嚴(yán)，最好數(shù)學(xué)或物理背景的。 由于招 80 個(gè)人 (MFE 第一大班 ) ，所以是 MFE 項(xiàng)目里申請(qǐng)人最多的，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度沒(méi)有普林斯頓、紐約大學(xué)和斯坦福那么高但也不低。雖然班里學(xué)生泛濫，但 是畢竟是 Ivy 名校又在曼哈頓，就業(yè)前景是挺不錯(cuò)的。

>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū)，了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<