名師指導(dǎo)金融工程詳解
2025-08-16 03:32:40 來源:中國教育在線
如果你以為只有“經(jīng)濟學(xué)”和“管理學(xué)”的學(xué)生學(xué)金融的話那就錯了。在互聯(lián)網(wǎng)+和大數(shù)據(jù)時代,這股“金融熱”,已經(jīng)逐漸入侵了“工科”類專業(yè),讓一批理工科學(xué)生拜倒在其“石榴裙下”。金融與工科相結(jié)合,更是在原有的金融專業(yè)上更進(jìn)一步,成為了當(dāng)前最精英、最有“錢途”的專業(yè)。
想留學(xué),沒方向?還不點我快來聊?
如果你以為只有 “ 經(jīng)濟學(xué) ” 和 “ 管理學(xué) ” 的學(xué)生學(xué)金融的話那就錯了。在互聯(lián)網(wǎng) + 和大數(shù)據(jù)時代,這股 “ 金融熱 ” ,已經(jīng)逐漸入侵了“工科 ”類專業(yè),讓一批理工科學(xué)生拜倒在其 “ 石榴裙下 ” 。金融與工科相結(jié)合,更是在原有的金融專業(yè)上更進(jìn)一步,成為了當(dāng)前最精英、最有 “ 錢途 ” 的專業(yè)。
而在全球金融中心的紐約,則更是如此。在紐約大學(xué)和哥倫比亞大學(xué)這兩所全球知名學(xué)府中,就存在著這么個 “ 奇葩專業(yè) ” :明明是一個商科類專業(yè),卻被分在了工程學(xué)院;這里的學(xué)生既要背各種金融、經(jīng)濟學(xué)的概念與知識,還要各種算、建模、編程等等。這個專業(yè),就是金融工程。
今天,我們就先從哥倫比亞大學(xué)的金融工程專業(yè)入手,為大家好好扒一扒國外頂尖名校那些 “ 披著工科外套的金融專業(yè) ” (好像理解為 “ 披著金融外套的工科 ” 也未嘗不可)。將來有意申請這個方向的小伙伴可要認(rèn)真看里哦~閑話少說,我們直接進(jìn)入正文內(nèi)容?。?PS :本文介紹的為研究生階段項目)
詳解哥倫比亞大學(xué)金融工程( MSFE)專業(yè)
哥大工程學(xué)院的研究生專業(yè)一共有 15 個。在這 15 個專業(yè)當(dāng)中,赫然存在著這一個專業(yè):Master of Science Program in Financial Engineering(金融工程項目,簡稱 MSFE)。
在哥大工程學(xué)院的 15 個專業(yè)當(dāng)中,唯獨 Financial Engineering 是一個結(jié)合了金融學(xué)與工程學(xué)的跨學(xué)科專業(yè)(當(dāng)然其它專業(yè)也都有跨學(xué)科,但更多的是為工程學(xué)內(nèi)部領(lǐng)域跨學(xué)科,在跨度上并沒有 Financial Engineering 這個專業(yè)的幅度那么大)。那么,這個哥大工程學(xué)院的 “ 叛徒 ” 究竟是個什么樣的專業(yè)呢?
哥大的金融工程,實際上是一個結(jié)合了數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué),并通過運用一些物理學(xué)建模知識及應(yīng)用數(shù)學(xué)知識去解釋金融債券產(chǎn)品及金融市場的一個專業(yè)。在該專業(yè)的上半年中,咨詢師會教授一些基礎(chǔ)知識;而在下半學(xué)年中,學(xué)生則會專攻各個不同的方向,包括金融衍生品、金融 & 經(jīng)濟領(lǐng)域、資產(chǎn)分配及管理、計算金融、機器學(xué)習(xí)、搭建交易系統(tǒng)等。(這段描述來自哥大金融工程項目帶頭人Emanuel Derman口述,在這里為大家做了翻譯。另外,這位 Emanuel Derman 教授著有兩本非常著名的金融類書籍:《 My Life as a Quant: Reflections on Physics an Finance 》及《 Moels.Behaving.Baly 》。對金融工程、量化金融感興趣的小伙伴可以讀一下)
從上面這段描述可以看出來,哥大的金融工程課程可以說是 “ 工科味兒 ” 十足了。其核心課程( Core Curriculum )設(shè)置同樣體現(xiàn)了這一點。
該專業(yè)的核心課程不僅包含了 Mathematics 、 optimization moels 及 stochastic moels 等數(shù)學(xué)課程,還有 Python 、 statistical analysis 、 Monte Carlo Simulation 等統(tǒng)計學(xué)課程(對,又是 Python ,作為 “ 萬能膠水 ” 語言, Python 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計及金融分析方面有著強大的功能)。
另外,為了督促 MSFE 專業(yè)學(xué)生的學(xué)習(xí),哥大工程學(xué)院要求學(xué)生必須參加“金融工程系列研討會 ”,也就是你們在上圖中看到的 “Financial Engineering Seminar Series” 。在這個研討會中,哥大工程學(xué)院會邀請近期在金融工程領(lǐng)域的大牛來進(jìn)行分享。除了要聽研討會, MSFE 的學(xué)生還要在每次研討會上上交 “ 學(xué)習(xí)日志( learning journal ) ” ,以幫助自己理清學(xué)習(xí)思路,形成學(xué)習(xí)體系。總之可以看出來,哥大 MSFE 學(xué)生的課業(yè)是非常繁重的。
值得一提的是,哥大還有一個金融數(shù)學(xué)( Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance, MSFN )的研究生專業(yè)。
下面是為大家總結(jié)的 MSFE 與 MSFN 之間的相同點與不同點。
相同點:
MSFE 和 MSFN 都有涉及到金融數(shù)學(xué)相關(guān)的授課內(nèi)容,比如期權(quán)定價模型( Black-Scholes Moel )、點陣模型( Lattice Moel )。MSFE 和 MSFN 都會為學(xué)生提供 “ 隨機進(jìn)程 ” ( Stochastic Processes )的課程。MSFE 和 MSFN 的課程都會為涉及統(tǒng)計學(xué)知識,包括時間序列分析( Time-series Analysis ),回歸分析( Reggression Analysis )等內(nèi)容。不同點:
在 MSFN 中, “ 數(shù)值計算方法( Numerical Methos ) ” 為必修課;而在 MSFE 中, “ 數(shù)值計算方法 ” 則為選修課。MSFN 沒有編程相關(guān)的課程;而 MSFE 專業(yè)的學(xué)生則有編程相關(guān)的選修課。( PS :當(dāng)然,根據(jù)哥大的規(guī)定, MSFN 的同學(xué)也是可以選修 MSFE 的編程選修課的。所以這一點嚴(yán)格意義上并不是一個非常大的不同點)哥大MSFE專業(yè)錄取標(biāo)準(zhǔn)
說完了專業(yè)相關(guān)的信息,接下來再和大家分享一下哥大金融工程研究生項目的錄取標(biāo)準(zhǔn)(因為本文的重心再專業(yè)本身,所以關(guān)于申請方面的內(nèi)容將簡單帶過)。
硬件要求:
以下信息是在哥大工程學(xué)院官網(wǎng)上為大家整理的哥大金融工程項目的錄取要求: TOEFL 最低 100 ,雅思最低 6.5 ;
GRE 沒有最低要求,但這里官網(wǎng)給了申請者一個標(biāo)準(zhǔn),那就是今年申請該項目成功的入學(xué)者 GRE 平均分?jǐn)?shù)為( GRE 總分 *91% )。有意申請的小伙伴可以作為參考呦~另外,哥大 MSFE 不接受 GMAT 成績( Emanuel Derman 也在采訪中說道,哥大的 MSFE 與 MBA 是完全不同的)。
申請背景:
項目比較青睞申請者是工程、數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)、統(tǒng)計、經(jīng)濟學(xué)、金融或者其他類似的定量背景,前提課程要求學(xué)過概率、微積分和線性代數(shù)。
項目對工作經(jīng)驗無要求,但是學(xué)校建議申請者能夠有一定的項目經(jīng)驗,無論是實習(xí)機會,還是相關(guān)領(lǐng)域的科研項目。所以有意申請的小伙伴要趕緊項目做起來啦~
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