美國金融工程學(xué)專業(yè)留學(xué)詳解

金融工程專業(yè)是這幾年一直持續(xù)大熱的專業(yè)，也是容易找工作、就業(yè)起薪高、眾多申請者爭相追捧的“香餑餑”，對于很多人而言，金工就像幫助大家找到體面工作的平臺。所以申請人數(shù)也是逐年走高。本期文章為大家詳細(xì)介紹一下這個(gè)專業(yè)，讓大家在申請之前對這個(gè)專業(yè)有所了解，判斷一下是否適合自己來申請。

專業(yè)介紹

金融工程包括創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施，以及對金融問題基于創(chuàng)造性的解決。利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要的新的金融產(chǎn)品(各種金融衍生品)

需要注意的是金融工程( Financial Engineering )Financial Engineering是這個(gè)專業(yè)的統(tǒng)稱，在這個(gè)領(lǐng)域除了Financial Engineering，也有其他的一些項(xiàng)目例如金融數(shù)學(xué)Financial Mathematics/Mathematics of Finance/ Mathematics in Finance/Mathematical Finance (芝加哥大學(xué)、約翰霍普金斯大學(xué)等)，計(jì)算金融 Computational Finance (卡內(nèi)基梅隆大學(xué))，量化金融Quantitative Finance (圣路易斯華盛頓大學(xué), 加州大學(xué)圣地亞哥分校等)。

同時(shí)，普林斯頓大學(xué)的Master in Finance, 麻省理工學(xué)院的Master of Finance, 耶魯大學(xué)的Asset Management, 以及哥倫比亞大學(xué) Financial Economics都十分強(qiáng)調(diào)量化能力，也通常作為金工申請。

學(xué)制及課程設(shè)置

金融工程碩士項(xiàng)目的學(xué)制多數(shù)為1.5-2年。

金融工程的課程是極具職業(yè)導(dǎo)向的，目標(biāo)是培養(yǎng)具有相當(dāng)強(qiáng)的計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)素質(zhì)，同時(shí)具有管理和商務(wù)技巧的專業(yè)人士，使他們可以在投資銀行、商業(yè)銀行、對沖基金、保險(xiǎn)公司、公司財(cái)務(wù)部門等，從事證券金融衍生產(chǎn)品估價(jià)，投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)管理和市場預(yù)測等工作。

金融學(xué)常見的分支方向有：

公司金融(Corporate Finance)

投資管理(Investment Management)/資產(chǎn)管理(Asset Management)

風(fēng)險(xiǎn)管理(Risk Management)

其他分支還包括FinTech, Quantitative Finance,Global Finance,Real Estate Finance等。

專業(yè)背景及先修課要求

金工接受跨專業(yè)申請，但是要完成相關(guān)的先修課。先給大家看幾所學(xué)校的要求：

比如哥倫比亞大學(xué)金融工程專業(yè)：概率論、微積分、線性代數(shù)。

芝加哥大學(xué)的金融數(shù)學(xué)專業(yè)要求：微積分、概率論、線性代數(shù)、Pyhton。

不同學(xué)校的先修課要求有所差別，建議正在規(guī)劃中的同學(xué)可以提早準(zhǔn)備一下這些課程：數(shù)學(xué)方面：高數(shù)(至少修兩個(gè)學(xué)期)、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)，這幾門是必須的，如果學(xué)有余力可以再修一下隨機(jī)過程(隨機(jī)微積分)和微分方程(如果高數(shù)下面涉及到這部分內(nèi)容，就不用單獨(dú)在修了)。

計(jì)算機(jī)方面：建議大家至少要修過一門面向?qū)ο蟮木幊陶Z言，大部分院校要求成績單上面有一門相關(guān)的課程。最好能掌握Pyhton和C++，如果感興趣數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法也可以修一下。

所以，即使你是非數(shù)學(xué)、非計(jì)算機(jī)等非理工科背景的話，修完上述課程就可以申請金融工程專業(yè)。

分支方向

金融工程常見的分支方向有：交易(Sales & Trading)，衍生品(Derivatives)，量化投資組合管理(Quantitative Portfolio Management)，數(shù)據(jù)科學(xué)與金融科技(Data Science & FinTech)，金融計(jì)算(Financial Computing)，量化資產(chǎn)管理(Quantitative Asset Management)，金融與宏觀經(jīng)濟(jì)分析(Finance & Macroeconomic Analysis)

每個(gè)學(xué)校開設(shè)的分支方向可能有所不同，例如：

Princeton的Master in Finance提供3個(gè)tracks : Quantitative Asset Management, Data Science & Financial Technologies, Valuation & Macroeconomic Analysis

Columbia的的MS in Financial Engineering提供7個(gè)concentrations: Asset Management, Computation & Programming, Computational Finance/Trading Systems, Derivatives, Finance & Economics, Financial Technology, Machine Learning for Financial Engineering.

金工申請者如何規(guī)劃自己的背景

對于計(jì)劃申請金融工程專業(yè)的學(xué)生而言，建議大家從以下幾方面重點(diǎn)準(zhǔn)備：

GPA和相關(guān)的先修課。金工專業(yè)還是比較注重學(xué)生的院校背景和GPA的，尤其對于top20的頂尖名校而言，錄取的中國學(xué)生GPA大多在3.8以上，先修課在上文提到，對于轉(zhuǎn)專業(yè)的學(xué)生而言，一定提早做準(zhǔn)備，修完課的同時(shí)也要保證這幾門課的成績是比較高的，學(xué)校審理的時(shí)候會重點(diǎn)關(guān)注這幾門課。

實(shí)習(xí)。對于金工這樣應(yīng)用性極強(qiáng)的專業(yè)而言，實(shí)習(xí)是重中之重!可以說是除了分?jǐn)?shù)之外最重要的因素。對于申請者而言，建議至少具備2-3段的實(shí)習(xí)經(jīng)歷，所做的實(shí)習(xí)一定是量化崗?？梢钥紤]一些big bank當(dāng)中的二級市場崗位(比如S&T，資產(chǎn)管理等)，或者券商和基金公司里面的量化(quant)研究崗位。

面試表現(xiàn)。絕大多數(shù)的金融工程專業(yè)都是有面試，而且很多頂尖項(xiàng)目都是需要至少兩輪面試的。每所學(xué)校面試的要求和風(fēng)格又有所差異，基本就是從專業(yè)知識(比如問一些知識題目，涉及到概率統(tǒng)計(jì)、線代、編程、算法、隨機(jī)微積分等知識點(diǎn))和個(gè)人潛力(比如你為什么計(jì)劃學(xué)金工專業(yè)?為什么申請我們學(xué)校的項(xiàng)目?對于你所做實(shí)習(xí)方面的細(xì)節(jié)進(jìn)行追問，未來的職業(yè)規(guī)劃，甚至?xí)懔囊恍┠銜X得不相關(guān)的問題等)方面出發(fā)來深入了解申請者。所以建議大家對自己所提交的簡歷和文書一定細(xì)節(jié)了解清楚，提早看一些面經(jīng)，做好充分的準(zhǔn)備，當(dāng)然，口語要過關(guān)哦～

簡歷和個(gè)人陳述。這是咱們的主文書，其重要性是不言而喻的，這里建議找專業(yè)的咨詢師來指導(dǎo)。

托福和GRE成績。對于目標(biāo)專業(yè)前20的金融工程專業(yè)碩士而言，硬件分?jǐn)?shù)還是要高一些，托福至少100分以上，建議爭取達(dá)到105-110，GRE最低320分，建議325-330分，其中數(shù)學(xué)部分盡量滿分170分。GRE sub是可考可不考的，建議數(shù)學(xué)基礎(chǔ)好一些的學(xué)生可以考一下，對于申請也是加分項(xiàng)。

推薦信。推薦信也是比較重要的標(biāo)準(zhǔn)。

科研。對于金工的申請，科研不是必須項(xiàng)，也不是重要因素之一，算是錦上添花項(xiàng)。

就業(yè)方向

總體而言，金融工程畢業(yè)生從事的職業(yè)方向?yàn)楦唢L(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的高薪的金融投資行業(yè)。例如投資銀行、對沖基金、FinTech 、量化私募等金融機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，可能從事的職業(yè)和行業(yè)有：

投資銀行：在投資銀行，金融工程師可以從事投資銀行業(yè)務(wù)，如并購和重組、資本市場交易、結(jié)構(gòu)化融資等。他們可以參與各種金融產(chǎn)品的定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易。

資產(chǎn)管理：在資產(chǎn)管理公司，金融工程師可以參與資產(chǎn)組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和量化交易等工作。他們利用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)分析來優(yōu)化投資組合，并制定投資策略。

風(fēng)險(xiǎn)管理：金融工程師可以在金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司或企業(yè)中擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理崗位。他們負(fù)責(zé)評估和管理組織的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

量化分析：金融工程師可以在量化交易公司、對沖基金或?qū)ｉT的量化交易部門中擔(dān)任量化分析師。他們利用數(shù)學(xué)模型和算法進(jìn)行交易策略的開發(fā)和優(yōu)化。

金融科技：金融工程師可以在金融科技(FinTech)公司中工作，參與開發(fā)金融科技產(chǎn)品和平臺，如交易系統(tǒng)、支付解決方案、區(qū)塊鏈技術(shù)等。

金融咨詢：金融工程師可以在咨詢公司中擔(dān)任金融顧問，為客戶提供投資建議、財(cái)務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理等服務(wù)。

學(xué)術(shù)研究：一些金融工程專業(yè)畢業(yè)生選擇在學(xué)術(shù)界從事研究工作，他們可以在大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)或政府部門擔(dān)任教職或研究崗位，從事金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究。

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